围绕特朗普的推特修改交易策略

Question

我试图围绕特朗普的推文数据来修改交易策略。目前的策略是根据新信息采取行动，在不清算旧交易的情况下推出新的交易--允许杠杆无限增长。代码中的某些内容需要进行调整，这样策略才能在没有杠杆的情况下进行交易，但我不确定其中的哪一部分。有人能帮帮我吗？另外，我如何比较彼此的策略呢？

test_dataset2=pd.DataFrame({'Predict':model.predict(test_dataset'text')，‘LongOnly’：test_dataset‘’toclose‘})

test_dataset2.index=test_dataset['created_at']
test_dataset2.sort_index(inplace=True)
test_dataset2['Strategy']=0
for i in range(0,len(test_dataset2)):
   if (test_dataset2.iloc[i,0]=='Up'):
      test_dataset2.iloc[i,2]=test_dataset2.iloc[i,1]
   else:
      test_dataset2.iloc[i,2]=-test_dataset2.iloc[i,1]

((1 + test_dataset2[['LongOnly','Strategy']]).cumprod() - 1).plot()
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Cumulative Return')
plt.show()

import pickle 

with open("test_dataset2.pickle", "wb") as f1:
   pickle.dump(test_dataset2, f1)

F1.关闭()

Answer 1

如果您使用API提交订单，请使用调用来管理您的杠杆作用。例如：

import tradeapi as api

condition_met_tweet = True
trades_taken = 0

while True:
    if condition_met_tweet == True and trades_taken < 20:
        # Sumbit order
        api.submit_order(
            {
                "symbol": "SPY",
                "side": "long",
                "notional_value": float(api.get_account_balance())/20 # 5% balance
            }
        )

        # Add to trade counter
        trades_taken += 1

这将阻止该计划进行超过20次交易。

优点

• 非常容易设置，
• 易于调试，因为您的交易计数器在内部并受到监视。

缺点

API不知道您的restriction.

• Once您已经进行了20次交易，即使其中一些交易被括号/目标/停止关闭，您也不能再接受任何交易。

因此，最好使用API来计算可用的购买力。

import tradeapi as api
import math

condition_met_tweet = True

while True:
    if condition_met_tweet == True:
        # Calculate quantity
        account_bal = float(api.get_account_balance())
        asset_price = float(api.get_last_trade('SPY'))
        quantity = math.floor((account_bal/20)/asset_price)
        account_bp = float(api.get_account_buying_power())

        if quantity == 0 or (quantity*asset_price) > account_bp:
            continue # don't submit an order, re-loop 

        # Sumbit order
        api.submit_order(
            {
                "symbol": "SPY",
                "side": "long",
                "quantity": quantity
            }
        )

        # Add to trade counter
        trades_taken += 1

这将计算当您的条目被触发时的理想数量，如果您的理想数量(四舍五入)为0，则跳过订单输入部分。如果你“负担不起”下一笔交易，那么它也会这样做，因为你没有足够的购买力去执行它。

只要您能够从API中实时调用以下值，此系统就可以工作：

balance

• Asset prices

• Account
• 帐户