是否需要所有以前的历史值来计算EMA？

Question

我正在用PHP计算一些价格系列的EMA。

维基百科中的移动平均值

什么是EMA？

假设您有一个包含5000个元素的数组，并且要计算EMA 10。

与SMA相比，在SMA中只需要得到最后的10个值并计算平均值，而在EMA中则需要以前的EMA值来进行新的计算。首先，EMA值是所需元素的SMA数。

我的问题是，您是否需要处理EMA之前的5000个值？

正如我所说的，它使用前面的值进行下一次计算，理论上您必须这样做，但是当您有5百万寄存器时，它可能是一个问题。

还是仅仅得到从$n-20到$n-11的项目，计算SMA，然后对最后10个值应用EMA？

此外，旧的值是EMA被废弃更快，因为它使用Alpha。我创建了下一个计算EMA的函数：

function EMA($v,$lastvalue,$num=200)
{

    if($num>(count($v)-1))
        return FALSE;        
    $MA=0;    
    $initMA=count($v)-2*$num;
    if($initMA<0)
        $initMA=0;
    for($i=0,$j=$initMA;$i<$num;$i++,$j++)
        $MA+=$v[$j];
    $EMA=$MA/$num;
    $a = 2/ ($num + 1);
    for($i=$j;$i<count($v)-1;$i++)
        $EMA = $a * $v[$i+1]+ (1-$a) * $EMA;
    $EMA = $a * $lastvalue+ (1-$a) * $EMA;
    return $EMA;
}

提前谢谢。

Answer 1

我用EMA20进行了长系列测试，得到了已知的ema20结果，并将值与我的algoritm进行了比较，是的，从开始就需要所有的值。

对于像EMA200这样的数很多的EMA，它并不重要，因为旧值的权重确实很小，但是在小的ema中，当高波动性时，使用历史上所有的值来计算ema是很重要的。

因此，一个有效的算法需要将所有以前的ema存储在一个文件或数据库中，因为计算当前的ema会生成大量的计算，如果您已经计算了它们，这只是一个简单的操作。