如何用时间序列数据和最固定的软件包计算新的西方标准误差

Question

我有一个由时间序列组成的数据，我想使用fixest包运行泊松拟ML模型。为了考虑误差项的自相关性，我想计算Newey West标准误差。然而，到目前为止，我还没有做到这一点。这是我的代码：

model1 <- feglm(y ~ x1 + x2 + x3 | x4,
                data, family = quasipoisson)
summary(model1, newey ~ time)

当我运行代码时，我会收到错误消息：

Error: in summary.fixest_multi(model1, newey ~ time):
 Argument 'type' must be a single character equal to 'short', 'long', 'compact' or
'se_compact'. Problem: it is not a vector, it is of class 'formula'. 

任何帮助都将不胜感激。

Answer 1

您的summary调用分发summary.fixest_multi，第二个参数是type=，而您可能需要cluster=。你应该使用命名的参数。

summary(model1, cluster=newey ~ time)