以最快的方式在一个序列中填写缺失的日期？SAS

Question

假设你下载股票或债券的数据，你有每个交易日的股票价格或收益。所以你有两个变量，股票价格(或者债券收益率)和日期。在使用前一个开放日作为那些缺失日的值时，将周末和假日添加到dates变量的最快方法是什么？

例如，如果是2022年7月1日，就会有一个股票价格，比方说100美元，相当于那个日期，但在长周末(7月4日)，数据中没有观察到7月2日至4日的数据。在下一个交易日，即7月5日之前，你如何将股票价格等于100美元的日期相加？

我使用do循环创建日期，然后进行合并和保留，但我觉得应该有一个更快的方法。

Answer 1

您只需在DO循环中添加一个输出语句。最棘手的是下一次约会。下面是一个使用第二个SET语句的方法，该语句被一个观察结果所抵消。

data want;
  set have ;
  by date;
  set have(firstobs=2 keep=date rename=(date=next_date)) have(obs=0 drop=_all_);
  next_date = coalesce(next_date,date);
  do date=date to next_date;
    output;
  end;
run;

但你的真实数据可能有多只股票。因此，添加一些按组处理。

data want;
  set have ;
  by stock date;
  set have(firstobs=2 keep=date rename=(date=next_date)) have(obs=0 drop=_all_);
  if last.stock the next_date=date;
  do date=date to next_date;
    output;
  end;
run;