Java金融场景编码解决方案

Question

给出一套库存债券，具有以下属性：

price, asset class, credit rating, quantity
such as $60.46, Corporate, AA, 20
Asset class: corporate, sovereign, municipal
Credit Rating: AAA, AA, A, BBB, BB, B

考虑到dealId及其总价：

DealId, Price
such as: D1, $4000

给定dealId及其最小资产类需求：

DealId, min Asset Requirement
such as D1, 20% Sovereign
D1, 60% Corporate
D2, 50% Municipal

鉴于dealId及其最低信用评级要求：

DealId, min Credit Requirement
such as D1 80% AAA
D1 20% AA

从库存中分配债券，以满足尽可能多的交易，这样你就可以将你借来的债券降到最低。

有谁能解释一下我们如何解决上述问题？

Answer 1

这看起来像是多维背包问题的一个版本，在这个版本中，您希望优化资产分配给特定的桶/需求。

您有需要满足的需求列表(资产类别需求和评级需求)。他们基本上告诉你，如果给你的债券可以分配到一个‘桶’，你需要填补。

你可以用一种贪婪的算法以一种非最优的方式解决这个问题，在这种情况下，你只需要分配符合标准的第一资产。所以，你通过需求，查找第一个符合条件的债券。你继续下去，直到你用尽了满足他们的要求或契约。这叫做启发式。它将很快产生解决方案，但很可能不是最好的解决方案。

这将产生一些解决办法。你可以用成本函数来衡量它有多好。成本函数将是您仍然需要从市场获得多少债券，以满足剩余的需求。

如果您想要更好或可能最好的解决方案，这将成为一个困难的问题。有一些线性规划算法可以帮助。Google tools是运行这种优化的一个已建立的库。

你不会相信有多少银行和金融公司使用了“愚蠢”的算法，而他们却因不采用更聪明的策略而蒙受了多少损失。