优化:找到最简单的移动平均线需要花费太多的时间。

Question

我用MySQL创建了一个简单的Spring应用程序。

在数据库中，有20年的库存数据(5694行)：

​

目标是为这20年的股票数据寻找最佳移动平均线(N)。投入是每个交易日的收盘价。计算的平均值取决于N. So体育。若N=3为参考日t的平均值，则由((t-1)+(t-2)+(t-3)/N)给出。输出是最佳移动平均线( N )，也是您在最佳N的所有买卖交易中取得的结果。

我在互联网上找不到合适的算法，所以我实现了以下几个步骤：

对于每N次(249次)，程序执行以下步骤：

1. SQL-查询:计算平均值&返回列表

@Repository
public interface StockRepository extends CrudRepository<Stock, Integer> {
    /*
     * This sql query calculate the moving average of the value n
     */
    @Query(value = "SELECT a.date, a.close, Round( ( SELECT SUM(b.close) / COUNT(b.close) FROM stock AS b WHERE DATEDIFF(a.date, b.date) BETWEEN 0 AND ?1 ), 2 ) AS 'avg' FROM stock AS a ORDER BY a.date", nativeQuery = true)
    List<AverageDTO> calculateAverage(int n); 

1. 模拟买卖->计算结果

1. 与bestResult

的比较结果

1. Next N

@RestController
public class ApiController {
    @Autowired
    private StockRepository stockRepository;


    @CrossOrigin(origins = "*")
    @GetMapping("/getBestValue")
    /*
     * This function tries all possible values in the interval [min,max], calculate
     * the moving avg and simulate the gains for each value to choose the best one
     */
    public ResultDTO getBestValue(@PathParam("min") int min, @PathParam("max") int max) {
        Double best = 0.0;
        int value = 0;

        for (int i = min; i <= max; i++) {
            Double result = simulate(stockRepository.calculateAverage(i));
            if (result > best) {
                value = i;
                best = result;
            }
        }
        return new ResultDTO(value, best);
    }

    /*
     * This function get as input the close and moving average of a stock and
     * simulate the buying/selling process
     */
    public Double simulate(List<AverageDTO> list) {
        Double result = 0.0;
        Double lastPrice = list.get(0).getClose();
        for (int i = 1; i < list.size(); i++) {
            if (list.get(i - 1).getClose() < list.get(i - 1).getAvg()
                    && list.get(i).getClose() > list.get(i).getAvg()) {
                // buy
                lastPrice = list.get(i).getClose();
            } else if (list.get(i - 1).getClose() > list.get(i - 1).getAvg()
                    && list.get(i).getClose() < list.get(i).getAvg()) {
                // sell
                result += (list.get(i).getClose() - lastPrice);
                lastPrice = list.get(i).getClose();
            }
        }
        return result;
    }
}

当我把Min=2和Max=250放在一起的时候，要花45分钟才能完成。因为我是Java & Spring的初学者，所以我不知道如何优化它。每次输入我都很高兴。

Answer 1

该问题等价于寻找最佳移动N和。然后用N除以具有这样一个切片，然后下一个切片减去第一个值并向末尾添加一个新值。这可能会导致一种用a[i + N] - a[i] >= 0查找局部增长的算法。

然而，在这种情况下，一个简单的顺序有序查询

double[] slice = new double[N];
double sum = 0.0;

就够了。(数据库上的跳过算法可能太复杂了。)

只需遍历表，将切片保持为窗口，保留N个值和键，并保持最大值。

使用原语类型double而不是对象包装器Double。

如果数据库传输是一个严重的因素，存储过程就可以了。将一个庞大的表保持为真正多的实体，只是为了最大限度地运行是很不幸的。

最好是有一个缩合表或更好的场与N值之和。