将实时滴答数据转换为ohlc

Question

我知道在python中已经有一个post来询问如何实时地将滴答数据转换为ohlc，但是我无法运行答案的示例代码。

我概述了auther Poddar提供的示例代码如下：

import time, requests
while True:
    r = requests.get('https://api1.binance.com/api/v3/ticker/price?symbol=ETHUSDT')
    resp_dict = r.json()
    time.time()
    print({'time' : time.time(), 'price' : resp_dict["price"]})

在熊猫中，我们可以使用重采样函数将静态刻度数据转换为ohlc。在实时数据的情况下，如何将实时滴答数据转换成ohlc？换句话说，怎样才能一个一个地实时得到ohlc呢？

Answer 1

如果您不关心开销，那么每次只需重新实例化DataFrame：

import time, requests
import pandas as pd

def to_ohlc(ticks: list[dict], tf: str) -> pd.DataFrame:
    df = pd.DataFrame(ticks)
    df["time"] = pd.to_datetime(df["time"], unit="s")
    df["price"] = df["price"].astype(float)
    df = df.set_index("time")
    return pd.DataFrame(df.price.resample(tf).ohlc())

ticks = []
while True:
    r = requests.get('https://api1.binance.com/api/v3/ticker/price?symbol=ETHUSDT')
    resp_dict = r.json()
    time.time()
    ticks.append({'time' : time.time(), 'price' : resp_dict["price"]})
    print(to_ohlc(ticks, "1s"))