Python pmdarima auto_arima最新版本问题

Question

我目前正在关注时间序列分析link的Udemy讲座。

当在一个非常基本的数据集上运行pmdarima1.7.1 auto_arima (statsModels0.11)时，我收到了一个摘要，其中只有一个模型说明SARIMAX没有p，q，d。见下图。

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我应该把它当作全是0的模型还是白噪声，因为'aic‘是823.489，这可以追溯到ARIMA(0,0,0)(0,0,0)截获？

当在旧版本的pmdarima (1.10)和旧版本的statsmodel (0.9)中运行时，我收到不同的结果。见下文。

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新版本的auto_arima不再报告ARMA，我应该只引用一般线性均值的系数吗？

我目前只在auto_arima函数中放了几个参数。

auto_arima(df1['Births'],seasonal=False,trace=True).summary()

任何帮助将非常感谢，我可以提供csv文件，如果需要。

Answer 1

对于任何偶然发现这一点的人。在深入研究pmdarima版本控制之后，我发现在pmdarima1.5.1版本中，此函数将不再使用统计模型ARMA和ARIMA。它现在将只支持SARIMAX。

可以在下面找到此库的更改日志。

Python pmdarima auto_arima Newest Version Issue

我想我现在的问题是，auto_arima还会对平稳/非季节性数据给出准确的预测吗？