如何在sts.adfuller()函数测试中设置时间序列数据的恒定滞后数？

Question

adfuller检验给每个变量一个不同的滞后数。因此，不同的P值。如何得到相同的p值，以及如何设置no。每个变量的滞后？

对于相同大小的两个变量，这两个变量的检验结果都比较理想，但却显示出不同的数目和滞后以及不同的p值！

(-1.6111475029851472,
 0.4773732658526479,
 2,
 1139,
 {'1%': -3.4334108531807006,
  '5%': -2.862892168387536,
  '10%': -2.5674898285322496},
 -8273.914480099738)

(-25.304769346612073,
 0.0,
 1,
 1140,
 {'1%': -3.4334094211542983,
  '5%': -2.8628915360971003,
  '10%': -2.5674894918770197},
 83264.08934179449)

Answer 1

要强制statsmodels.tsa.stattools.adfuller使用所需的滞后数，需要将maxlag参数设置为所需的滞后数，然后将autolag参数设置为None，以强制它使用以maxlag形式传递的任何内容作为滞后数，而不是执行自动滞后顺序搜索例程。