CVXPY约束向量条件值

Question

首先，我是一个在python中使用cvxpy模块的新手。

我对python中的CVXPY库中的约束有疑问。

我正在创建一个包含一些规范的向量权重。我的问题是当我创建约束列表时。我的规格是：

1. 重量不能大于0.2
2. 重量之和不能大于1.0
3. 重量不能小于0
4. 所有大于0.07不能大于0.5

问题是最后一个。在约束定义中，我不知道如何过滤内部的权值。我认为这不是正确的做法。但是我在CVXPY网页上找不到一些可以帮助/理解的东西。

import cvxpy as cv
w = cv.Variable(mu.shape[1])
constraint=[
            cv.sum(w)==1,                 #all the values have to sum 1
            cv.max(w)<=0.2,               #each value cant be bigger than 0.2
            cv.min(w)>=0.0,               #each value cant be less than 0
            # w[w>0.07].sum()<0.5         #MY PROBLEM, I dont know how to express this in cvxpy
           ]

提前谢谢你抽出时间。

Answer 1

试一试

cv.sum([x for x in w if x > 0.07]) < 0.5