滚动10年回报R

Question

我想计算一下从1965年到2021年的10年滚动回报。这意味着结果应该是一个有10年(1965-1974年、1966-1975年、1967-1976年等)回报的表格或数据框架。就像这样：

​

​

为了计算10年收益，将1974年(例如1975年12月30日)的最后一个可用股票价格除以1965年的第一个可用股票价格(例如。01/04/1965)并减去1。

10年回报=(1974年最后一次股票价格/1965年第一次股票价格) -1

然后自动计算随后年份(1966-1975年、1967-1976年、1968-1977年等)。

我不知道如何在R演播室实现这一点。

以下是我的密码。股票价格在N225Adjusted栏中。

library(quantmod)
data.N225 <- getSymbols("^N225",from="1965-01-01", to="2022-03-30", auto.assign=FALSE, src='yahoo') # funktion getSymbols wenn wir Kapitalmarkt haben wollten 
class(data.N225)
data.N225[c(1:3, nrow(data.N225)),]

data.N225<- na.omit(data.N225)
N225 <- data.N225[,6]

N225$DiskreteRendite= Delt(N225$N225.Adjusted)
N225[c(1:3,nrow(N225)),]
options(digits=5)
N225$dailyretrunsplusone <- N225$DiskreteRendite+1

N225 <- fortify.zoo(N225)
N225 <- N225[,c(1,2,4)]

最大的问题是我需要一个包含日期的代码。

我希望你能帮助我。提前谢谢你！

Answer 1

我用了几个包，但你不需要scales。

library(quantmod)
library(scales)
library(tidyverse)
library(lubridate)

data <- getSymbols("^N225", from = "1965-01-01", to = "2022-03-30", auto.assign = F, src = "yahoo")

df <- as_tibble(data.frame(Date = index(data), coredata(data)))
df %>%
  na.omit() %>% 
  group_by(year = year(Date)) %>% 
  summarise(fprice = first(N225.Adjusted), lprice = last(N225.Adjusted)) %>% 
  mutate(Returns = (lprice/lag(fprice, n = 9L))-1) %>%
  na.omit() %>% 
  mutate(year_from_to = paste(year-9, year, sep = "-"), Returns = percent(Returns)) %>% 
  select(year_from_to, Returns)

给出以下输出

#> # A tibble: 49 × 2
#>    year_from_to Returns
#>    <chr>        <chr>  
#>  1 1965-1974    205.07%
#>  2 1966-1975    203.61%
#>  3 1967-1976    246.26%
#>  4 1968-1977    284.04%
#>  5 1969-1978    241.96%
#>  6 1970-1979    173.40%
#>  7 1971-1980    255.03%
#>  8 1972-1981    183.22%
#>  9 1973-1982    53.20% 
#> 10 1974-1983    132.29%
#> # … with 39 more rows

如有需要。