比例风险测试: cox.zph()

Question

我对cox.zph的表现感到困惑。我在最终包的文档中遇到了这个测试，在“比例风险测试”的标题下出现了这个问题，这意味着测试与特定变量相关的风险不会随着时间的推移而改变。

我使用代码运行了它，但是信息似乎意味着我想要一条从0到0的直线(在图中有)，并且假设检验不应该有明显不同于零的变量(我没有)。这似乎是个矛盾:有没有人知道我在哪里可能出了什么问题。

matt_sfit1 <- coxph(Surv(matt_tmove_cen, matt_moved_cen)~
                matt_ncdem + flood_risk_simple + pre_matt.yr + CurrentAge + distance_bi + percap.inc.k + employment + rentership + pop.change + pop.den.k,
                data=matt_timeadd)

matt_sfit1 %>% cox.zph()
                      chisq df                      p
matt_ncdem         39.22057  1   0.000000000378530830
flood_risk_simple  28.56281  1   0.000000090707709686
pre_matt.yr         7.96306  1              0.0047742
CurrentAge          5.83612  1              0.0157004
distance_bi       141.75756  1 < 0.000000000000000222
percap.inc.k       58.80923  1   0.000000000000017372
employment         30.16208  1   0.000000039740433777
rentership          8.69457  1              0.0031916
pop.change         36.13011  1   0.000000001845730660
pop.den.k           9.56108  1              0.0019875
GLOBAL            281.42991 10 < 0.000000000000000222

matt_sfit1 %>% cox.zph() %>%  {zph_result <<- .} %>% plot(var=5)

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Answer 1

相称性测试是非常重要的。如果不接受比例风险假设，这意味着利息的影响会随着时间的推移而变化，而您正在查看的“集合”系数实际上是不同基础值的平均值。

您报告的第一个测试给出了PH假设是否成立的概述，即利息的影响是否随着时间的推移而不变。图形检查在检测“何时”发生这种变化时可以提供信息(例如，协变量可能会在早期/以后产生更强的影响；从理论的角度来看，这有时是可以预期的)。我认为选择的y尺度隐藏了一条非水平线。我会试图通过移除观测点来隔离平滑的曲线。您必须在resid=FALSE中指定plot参数。这两次测试给了你一个连贯的结果。

过去的线程(包括这里和这里)为如何解决这个问题提供了很好的指导。