R的自回归(2)

Question

我需要帮助生成一个AR(2)模型在R和我是新的软件。

我有以下AR(2)过程：

yt = phi_1 * yt-1 + phi_2 * yt-2 + et，其中et ~ N(0,2)

如何生成一系列yt？

感谢您的帮助，非常感谢！

Answer 1

你可以这样做：

set.seed(123)
n <- 200
phi_1 <- 0.9
phi_2 <- 0.7
e <- rnorm(n, 0, 2)
y <- vector("numeric", n)
y[1:2] <- c(0, 1)
for (t in 3:n) {
  y[t] <- phi_1 * y[t - 1] + phi_2 * y[t - 2] + e[t]
}

plot(seq(n), y, type = "l")

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