什么时候执行strategy.entry和strategy.exit？

Question

我正在尝试计算反测试中一个虚拟策略完成的交易总数，但我在计算同时进出的交易时有困难。

这是一项战略：

//@version=5
strategy("Super/MACD/RSI", overlay=false)

import keio/console/2 as c
var log = c.init()

// INDICATORS
[macdline, signalline, histline] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(3, 10)
rsi = ta.rsi(close, 14)

// SIGNAL
buysignal = ta.crossover(macdline, signalline) and close > supertrend and rsi < 65 

// SL & TP
var longSL = 0.0
var longTP = 0.0
if buysignal
    longSL := close - close * 0.02
    longTP := close + close * 0.06

// STRATEGY
if buysignal
    strategy.entry(id = "Long", direction=strategy.long)
strategy.exit(id = "Long Exit", from_entry = "Long", limit=longTP, stop=longSL)

// DEBBUG
var bool intrade = false
var bool tradecounted = false
var int entries = 0

if strategy.opentrades != 0
// if strategy.position_size > 0
    intrade := true
else
    intrade := false
    tradecounted := false

if intrade and not tradecounted
    entries += 1
    date = timestamp(year, month, dayofmonth, hour)
    log := c.print(log,"Entry : " + str.tostring(entries) + " : " + str.format("{0,date,yyyy.MM.dd HH:mm}", date))
    tradecounted := true

如果您执行它，您将看到它打印与策略测试器完全相同的条目，除了那些在完全相同的时间输入和结束的条目。那些不见了。

即使我放了线

strategy.exit(id = "Long Exit", from_entry = "Long", limit=longTP, stop=longSL)

在脚本的末尾，结果仍然相同。

在反测试时，策略.*相关代码是否与其他代码分开执行？

Answer 1

他们正在蜡烛附近被处死。