如何在VAR中可视化外生变量的脉冲响应函数？R

Question

你好，Stack社区，

我正在用三个内源和一个外生变量建立向量自回归模型。当我使用R中为VAR包建立的irf()函数可视化脉冲响应函数时，它只绘制带有内源变量的IRF。

然而，我感兴趣的是外生变量对每个内源变量的影响，因此我需要绘制外生变量的IRF图。

如果有人知道如何获得这样的地皮，我会非常感激的。有单独的包裹吗？或者如果不是包裹，我该怎么处理呢？

Answer 1

我发现MTS包有您需要的东西：

使用library("MTS")安装它，并使用VARXirf()函数：

VARXirf(model,lag=12,orth=TRUE)

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