backtrader:自定义列作为指示符

Question

import backtrader.feeds as btfeeds
class PandasDataSource(bt.feeds.PandasData):
    lines = ('Strategy_GoldenCross_Signal',) 
    params=(
             ('Strategy_GoldenCross_Signal', -1),
             ('Strategy_MACDDiff', -1),
                ('dtformat', ('%Y-%m-%d')),
                ('datetime', None),
                ('time', -1),
                ('high', 2),
                ('low', 3),
                ('open', 1),
                ('close', 4),
                ('volume', 5),
                ('openinterest', -1),)

嗨,

我想在dataframe (即Strategy_GoldenCross_Signal )中使用我的自定义列。

在添加数据之后：

st_date = datetime.datetime(2021,1,1)
ed_date = datetime.datetime(2021,12,20)
cerebro = bt.Cerebro()
datafeed1 = PandasDataSource(dataname=data1, fromdate=st_date, todate=ed_date)

然后我定义了策略类：

class TestStrategy(bt.Strategy):
        def next(self):
            if not self.position:
                if self.data.Strategy_GoldenCross ==1:
                    self.buy()  
                elif self.data.Strategy_GoldenCross ==-1:
                    self.close()

因此，基本上，当定制的信号是1 ->买进，-1 -> sell添加到策略中时：

cerebro.addstrategy(TestStrategy)
cerebro.broker.setcash(1000)
cerebro.addsizer(bt.sizers.PercentSizer, percents=20)
print(cerebro.broker.getvalue())
result = cerebro.run()
end_cash = cerebro.broker.getvalue()
print(end_cash)

我想问一下，这是否是使用dataframe中列的正确方式？你对使用这些指标有什么建议？您会先设计dataframe并使用engineer列，而不是使用backtrader包中的现有指示符吗？谢谢。

Answer 1

很简单，您似乎只想按日期(在用例中)触摸额外的数据，只需做：(为了使用self.datetime.date()，，请按照配置中的第3点。)

self.data._dataname.loc[self.datetime.date()]['extra_column']

但是，如果您确实希望将额外的列更改为行对象或指示符，请参见此处：(首先创建一个hack wapper类，通过使用“next”方法将列数据更改为行对象，请相信我，只有这样，您不能通过使用'init‘方法来做到这一点)：

class CMFLineWapper(bt.Indicator):
lines = ('cmf',)
params = dict(period=14)
def __init__(self, period, strategy  ):
    self.strategy = strategy
    self.p.period = period
def next(self):
    self.lines.cmf[0] = self.data._dataname.loc[self.strategy.datetime.date()]['cmf']

然后，

1. ：

def __init__(self)：对于i，枚举中的数据( self.datas )：Sel.dataname‘’cmf‘= ta.volume.ChaikinMoneyFlowIndicator( auto.data._dataname’‘high’，auto.data._dataname‘’low‘，auto.data._dataname’‘close’，auto.data._dataname‘音量’，( self.p.cmf_period ).chaikin_money_flow() CMFVector = CMFLineWapper(data，self.p.cmf_period，self，plotname='CMF‘，subplot=True，plothline= self.p.cmf_low_line，self.p.cmf_top_line ) data.lines.cmf = CMFVector.cmf

其中cmf是额外的列。或者您可以使用._dataname来触摸额外的列。

1. 设置：

cerebro.run(maxcpus=None, live=False, runonce=True, exactbars=False, optdatas=True, optreturn=True, stdstats=False, quicknotify=True)

好了，现在cmf变成了lins对象，您可以使用sma(1)或lineplotter指示器将lins对象更改为指示符。

祝你好运，我终于不再用后盾了。:)