pandas OHLC聚合随OHLC时间的重新采样

Question

我正在将1分钟的蜡烛转换为5分钟的蜡烛，如下所示：

df = df.resample("5min").agg({
'stock_name': 'first', 
'tr_open': 'first', 
'tr_high': 'max', 
'tr_low': 'min', 
'tr_close': 'last'
})

出于某种原因，我需要为该聚合获取OHLC值的时间。

这意味着，tr_time_high应该包含tr_high在这个5分钟的烛光中处于高电平的时间等等。

我如何在Pandas中实现这一点？

提前谢谢。

Answer 1

在您的情况下，我更喜欢使用groupby_agg而不是resample_agg来允许naming aggregation。尝试：

df.groupby(pd.Grouper(freq='5T')).agg(
   stock=('stock_name', 'first'),
   open=('tr_open', 'first'),
   high=('tr_high', 'max'),
   low=('tr_low', 'min'),
   close=('tr_close', 'last'),
   time_high=('tr_high', 'idxmax'),
)