在Portfolio.Return编码中

Question

我做我的投资组合分析，我想计算Return.portfolio，但我不明白rebalance_on part背后的逻辑，这是代码的一部分。我可以选择每天，每月或每年，但我不知道我应该选择什么。我的数据集涵盖了3年的时间段。

Answer 1

从一个新的贡献者到另一个贡献者，你的问题没有遵循Stack overflow指南。在提出问题之前，一定要检查是否有函数的小插曲或示例。如果您使用可重现的编码示例，这将很有帮助。

不管怎样，因为我学的是金融，所以我会尽力帮助你的。

我假设您的问题是关于PerformanceAnalytics包中的return.portfolio()。没有代码，我只能猜测。

参数'rebalance_on‘用于定期重新平衡投资组合中的资产数量，以保持投资组合的等权重。

return.portfolio() function vignette (https://cran.r-project.org/web/packages/PerformanceAnalytics/vignettes/portfolio_returns.pdf)提供了有关投资组合收益计算和函数使用的说明。