R中两阶段最小二乘(2SLS)固定效应

Question

我需要在我的面板数据集上用R进行2SLS固定效果回归，但我现在真的迷失了方向。我用fixest运行了模型，但它返回了负的R平方。我也尝试过用plm运行它，但我不确定我是否为它写了正确的代码，或者2SLS在plm中是否可能。我从plm得到的结果与使用fixest得到的结果有很大的不同。所以我基本上有两个问题：

fixest和plm通常使用不同的方法来估计相同的模型吗?这就是为什么他们为相同的回归产生不同的结果？

2SLS在plm包中是不是完全可能的？

这是我能找到的关于这件事的唯一信息，它取自https://cran.r-project.org/web/packages/plm/plm.pdf。我不确定的是这里的工具的语法：

## Instrumental variable estimations
# replicate Baltagi (2013/2021), p. 133/162, table 7.1
data("Crime", package = "plm")
FE2SLS <- plm(lcrmrte ~ lprbarr + lpolpc + lprbconv + lprbpris + lavgsen +
ldensity + lwcon + lwtuc + lwtrd + lwfir + lwser + lwmfg + lwfed +
lwsta + lwloc + lpctymle + lpctmin + region + smsa + factor(year)
| . - lprbarr - lpolpc + ltaxpc + lmix,
data = Crime, model = "within")

这段代码是否意味着lprbarr和lpolpc是由ltaxpc和lmix检测的？如果我只想让ltaxpc和lmix对lprbarr进行检测，会怎么样呢？管道运算符后面的正确语法是

| . - lprbarr + ltaxpc + lmix     

Answer 1

可以肯定的是，2SLS (这里是FE2SLS - fixed effects 2SLS)可以通过plm包实现。

在packages about 1中，您可以阅读有关多部分公式的内容

在某些情况下，标准公式对于描述模型并不是很有用，特别是在使用工具变量如估计器时:为了处理这些情况，我们使用公式包。

formula package提供了一个类，可用于构造多部分公式，每个部分由竖线符号(|)分隔。

以下两个公式相同：

 emp ~ wage + capital | lag(wage, 1) + capital 
 emp ~ wage + capital | . -wage + lag(wage, 1)

在第二种情况下，

。表示描述协变量的先前部分，此部分是“更新的”。当有一些外部仪器时，这一点特别有趣。

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