日内时间窗口回测Pine脚本

Question

您如何才能仅在一天内的特定时间窗口内对您的策略进行反向测试？

我正在测试MACD和BB的组合，时间框架为1分钟。但我只想在上午10点到14点30分和1600点到2000点之间在UTC+2建立多头或空头头寸。我想在进入窗口外的X分钟内退出任何开放的职位。

以一种简化的方式，我的代码目前如下所示：

longentry = crossover(macd, signal) and src <= lowerBB
shortentry = crossunder(macd, signal) and src >= upperBB

longclose = crossunder(src, lowerBB)
shortclose = crossover(src, upperBB)

if longentry
    strategy.entry("id=LONG", strategy.long)
    
if shortentry
    strategy.entry("id=SHORT", strategy.short)

您的协助将不胜感激。

感谢并致以最良好的问候，

Bas

Answer 1

这是一个如何为您的交易设置时间窗口的示例脚本。下面你会看到几个输入。一个是打开和关闭过滤器的布尔值，另一个是我们想要在其间进行交易的时间。然后我们创建一个条件来检查我们是否超出了我们的时间，并且我们已经检查了过滤交易。然后我们使用"and not timeFilter“将其添加到我们的条目中。我添加了一些背景颜色，这样你就可以看到豁免在哪里。

//@version=4
strategy("My Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
    
useTimeFilter = input(false, "Use Time Session Filter", input.bool,    group="Filters")  
timeSession   = input("0000-0300", "Time Session To Trade In", input.session, group="Filters")    

timeFilter = na(time(timeframe.period, timeSession + ":1234567", "GMT-2")) == true and useTimeFilter 

longentry = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))

shortentry = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))

longclose = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28)) 

shortclose = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))

if longentry and not timeFilter
    strategy.entry("LONG", strategy.long)

if longclose and not timeFilter
    strategy.entry("SHORT", strategy.short)

strategy.close("LONG", when=longclose, comment="Long Close")

strategy.close("SHORT", when=shortclose, comment="Short Close")

bgcolor(timeFilter ? color.red : na)

万事如意，

比约古姆