问比较不同波动性市场的MAPE
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Stack Overflow用户

提问于 2021-08-05 11:20:48

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我正在尝试比较使用MAPE的多种方法在不同商品市场的预测准确性，例如玉米、小麦、大豆、咖啡、棉花。显然，每种商品的相对波动性影响了MAPE的相对面积:小麦的MAPE较高可能只是反映了市场的波动，而不一定是一个糟糕的预测。

我想知道如何纠正这一点:我想是某种音量调整的MAPE，但我找不到任何关于这方面的文献。或者，我在考虑将某种预测方法的MAPE与朴素预测…的MAPE进行比较。我想，这也应该在一定程度上纠正音量差异。

任何进一步的建议/意见，我们将不胜感激。

发布于 2021-08-06 07:26:20

我不知道有任何直接包含波动性的衡量标准，以便能够进行比较。我还会质疑像这样直接比较准确性度量的相关性，因为准确性将取决于-正如您也指出的-时间序列的波动/信噪比。

我通过你的建议来处理这样的问题-创建一个天真的预测，并将其作为该序列可接受的最低精度，也是该序列可预测性的初始衡量标准。

注：我对天真预测的定义是:一个非常简单的预测模型，可以是naive1，naive2，移动平均或这些模型的组合-其中不需要对参数做进一步的工作。

试着看一看Michael Gilliland on FVA的作品以获得灵感

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/68665631

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