汇总数据-统计模型，正则化拟合

Question

我一直在使用统计模型来创建线性回归模型。我正在尝试打印汇总数据。对于OLS，所需的函数是.summary()，但是，我已经将模型正则化了：

model = sm.OLS(Y_train, X_train)
res=model.fit_regularized(alpha=0.04, L1_wt=0)

如下所示，其摘要为summary = sm.regression.linear_model.OLSResults()：https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.regression.linear_model.OLSResults.html

我似乎不知道如何计算normalized_cov_params。我尝试了以下几种方法：

summary = sm.regression.linear_model.OLSResults(model,res.params,model.normalized_cov_params)

但是我得到了以下错误：AttributeError: 'OLS' object has no attribute 'cov_params'

有人知道如何得到归一化协方差参数吗？

感谢所有的帮助，

结果表明，C.

Answer 1

from statsmodels.tools.tools import pinv_extended  

    model = sm.OLS(Y_train, X_train)
    res=model.fit_regularized(alpha=0.04, L1_wt=0)
    ...
    ...
    ...
    pinv_wexog,_ = pinv_extended(model.wexog)
    normalized_cov_params = np.dot(pinv_wexog, np.transpose(pinv_wexog))
    summary = sm.regression.linear_model.OLSResults(model,res.params,normalized_cov_params)
    print(summary.summary())