熊猫的滚动一阶导数和二阶导数

Question

我正在尝试创建一个函数来查找Pandas中的滚动导数(第一和第二)。我发现df.diff()非常方便。

我想找出滚动窗口值= 40的导数。

对于一阶导数，

noise = np.random.normal(size=int(1e4))
noise=pd.DataFrame(noise)
first_derivative=noise.diff(periods=40)

如果我用这个作为二阶导数，对吗？

second_derivative=noise.diff(periods=40).diff()

我很困惑，但是如果我在第二个.diff()中再次放入periods=40，那么它将是40*40滚动窗口(对于二阶导数)。谢谢!

Answer 1

Pandas不是一个数学库，它的diff()操作只接受元素之间的离散差，而不是导数。

为了求导数，我建议您使用SymPy，这是一个用于符号数学的很好的Python库。有关更多详细信息，请查看documentation。

示例：

from sympy import *

>> diff(cos(x), x)
-sin(x)