kdb -将两个时间序列合并为一个

Question

我在一个表中有如下模式的数据: date、time、sym、book、pnl

这是一个时间序列。sym/book作为列定义时间序列。

我有一个特殊的用例，我需要想出另一个将两本书结合在一起的时间序列。

如果这不是一个时间序列，这将是相当简单的，只需通过book/sym求和，过滤我想要合并的书籍，然后再次与新的书名求和(常量)。

但我不确定如何创建一个具有一个书值的时间序列(这是在任何给定时间的两个书值的组合，例如，两个书组合的不同时间)。重要的是，时间序列不是均匀的/均匀的，时间对于bookId/sym组合来说是“随机的”。

t: ([] date: 4#.z.D; time: (07:00; 07:00; 07:01; 07:02); sym: `x`x`x`x; book: `book1`book2`book2`book1; v: (100; 0; 200; 200))

c: ([] date: 3#.z.D; time: (07:00; 07:01; 07:02); sym: `x`x`x; book: `newbook; v: (100; 300; 400))

Answer 1

根据您的预期输出，假设您想知道多本书在任何给定时间的总持有量，我认为这应该符合您的目的。

q)select date,time,sym,book:`newbook,v:sum each vb from update vb:@[;;:;]\[()!();book;v]from t
date       time  sym book    v
--------------------------------
2020.12.22 07:00 x   newbook 100
2020.12.22 07:00 x   newbook 100
2020.12.22 07:01 x   newbook 300
2020.12.22 07:02 x   newbook 400

这个解决方案是使用扫描(\)为每本书创建一个最新值的字典，然后对它们求和。可能需要添加distinct，以防有任何行没有发生任何更改。