DolphinDB:成对相关

Question

我想根据成交量加权平均价格(vwap)计算股票回报的成对相关性。

我的出发点是：

priceMatrix=pivot(wavg, [t.price,t.volume],t.trade_date,t.sym)

这将创建一个vwap价格矩阵，其中交易时间作为行标签，股票符号作为列标签。

输出(实际输出有250+rows和1576列)：

           S1   S2   S3   S4
           ---- ---- ---- ----
2020.10.01 38.5 29.0 9.8  7.1
2020.10.02 38   29.1 10.4 7.2
2020.10.03 37.2 29.3 10.8 7.6
....

我现在需要做的是对每一列进行成对关联，如下所示：

    S1  S2  S3  S4
    --- --- --- ---
S1  1   **  **  **
S2  **  1   **  **
S3  **  **  1   **
S4  **  **  **  1

有没有人知道一种在DolphinDB中获得成对相关矩阵的方法？谢谢!

Answer 1

使用交叉函数计算成对相关，例如：

priceMatrix=pivot(avg, t.open,t.trade_date,t.ts_code)
t1=each(ratios,priceMatrix)-1;
pairwisecorr=cross(corr,t1,t1);