statsmodel.Tweedie.loglike返回NaNs

Question

每当我试图计算Tweedie分布的对数似然时，我只能得到nans。下面的示例将tweedie =2(它是Gamma分布)和Gamma的输出作为比较：

import statsmodels as sm

aux_gamma = sm.genmod.families.Gamma()
print(aux_gamma.loglike(1000, 10))

aux_tweedie = sm.genmod.families.Tweedie(var_power=2)
print(aux_tweedie.loglike(1000, 10))

Answer 1

从documentation

由于计算无穷级数和的复杂性，

对数似然函数未实现。可以使用属于statsmodels.genmod.generalized_linear_model.GLM类的estimate_tweedie_power函数来估计方差功率。

在这种情况下，唯一可用的似然函数是Nelder and Pregibon (1987)提出的扩展准似然函数。它可以通过在.Tweedie()函数中设置eql=True来使用。