搜索空间的限制- python - scikit

Question

我正在搜索100d空间中的最小值。我使用的是skopt (python3.6)中的gp_minimize。

space = [(0., 1.) for _ in range(100)]
res = gp_minimize(f, space) 

但是，我也有一个约束，即每个后续维度中的值不大于先前维度中的值。例如，对于5d的情况，点1，0.9，0.9，0.8，0.7是ok，而点1，0.3，0.5，0.4，0.2不是。

如何使用skopt添加此约束？

Answer 1

我找到的最好的方法是修改函数f，为f选择一个上界，在域中不应该计算f的任何地方，让它返回这个上界。

很明显，这是一种数学上合理的方法，因为它不会改变最小值，也不会像拉格朗日乘数那样限制搜索空间。然而，我不知道它是否能很好地处理算法，因为我真的不知道贝叶斯优化是如何处理大范围的高原问题的。