使用CVXR创建MOSEK可行性报告的参数

Question

我正在使用CVXR通过MOSEK求解器解决R中的一个优化问题。CVXR已经通过ANACONDA找到了MOSEK求解器，并且工作正常。然而，当模型不可行时，我不能设法生成MOSEK可行性报告。这通常是通过MSK_IPAR_INFEAS_REPORT_AUTO = " on“打开的(至少在GAMS中，我以前使用过MOSEK )，这对于识别模型设计、数据等方面的问题非常有用。然后我尝试了Python接口，它告诉我应该使用: task.putintparam(iparam.infeas_report_auto，onoffkey.on)。这似乎被我的solve命令接受了，但仍然没有输出可行性报告。下面是一个可重现的例子。我做错了什么？

# Check solvers
installed_solvers()

# Main variable
x <- Variable(1)

# Objective function
objective <- x

# Constraint
constraint <- list(x >0, x-1>0)

# Solve
problem <- CVXR::Problem(Maximize(objective), c(constraint))
sol <- psolve(problem, solver = "MOSEK", verbose = TRUE, task.putintparam(iparam.infeas_report_auto, onoffkey.on))

仅提供标准输出：

问题名称：

客观感觉:最小

类型: LO (线性优化问题)约束:2

圆锥体:0

标量变量:1

矩阵变量:0

整型变量:0

优化器已启动。预解析已启动。消除器已启动。消除器中释放的约束:0消除器已终止。消除器已启动。消除器中释放的约束:0消除器已终止。消除器-尝试次数:2次: 0.00

林。副警长。-尝试次数:0时间: 0.00

林。副警长。-数量:0

预解析已终止。时间: 0.00

优化器已终止。时间: 0.01

内点解决方案摘要问题状态: DUAL_INFEASIBLE解决方案状态: DUAL_INFEASIBLE_CER原始。obj：-1.0000000000e+00 nrm: 1e+00 Viol.con: 0e+00变量: 0e+00

基本解决方案摘要问题状态: DUAL_INFEASIBLE解决方案状态: DUAL_INFEASIBLE_CER原始。obj：-1.0000000000e+00 nrm: 1e+00 Viol.con: 0e+00变量: 0e+00

Answer 1

我看了一下代码。正确的语法原则上应该与CVXPY中的语法相同，即：

sol <- psolve(problem, solver = "MOSEK", verbose = TRUE, 
       mosek_params=list("MSK_IPAR_INFEAS_REPORT_AUTO" = 1) )

但是，这将无法工作，因为

https://github.com/cvxgrp/CVXR/blob/master/inst/python/mosekglue.py#L36

存在过多的self，可能是未经测试就从CVXPY复制过来的。好的，您可以转到CVXR安装中的相同文件，删除self.，但它几乎不会工作，除了1是R中的双精度数，而不是整数，所以MOSEK不会将其作为值。

因此，最终:您必须1)对上面提到的第36行进行修复，并将其更改为

_handle_mosek_params(task, solver_opts["mosek_params"])

(删除开头的self. )然后2)编写更麻烦的代码

sol <- psolve(problem, solver="MOSEK", verbose="TRUE", 
       mosek_params=list('MSK_IPAR_INFEAS_REPORT_AUTO' = as.integer(1)))

类似的技巧适用于所有参数设置。不幸的是，字符串MSK_ON不会被接受为值，这主要是因为在CVXPY中这不是必需的(有Python枚举)。