问面板向量误差修正模型(VECM)估计方法
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Stack Overflow用户

提问于 2020-07-07 15:26:23

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对于T= 40和N= 4，我有三个变量，我想应用面板VECM模型。有一些软件可以让我运行这个模型，比如EViews。但我需要可以用来估计模型参数的估计方法。你能帮我分享这些方法和文章的名字吗(如果你知道的话)？

发布于 2020-07-07 16:48:29

由于您的时间序列相当短，因此计算VECM模型(其中所有横截面单元都进入彼此的方程)将是有风险的。

可以在Johansen (1995)中找到一种估计VECM的方法。使用他的方法，你可以输入作为外生的横截面。此外，EViews论坛中的this thread可能会对您有所帮助。

您还可以尝试不同的方法，比如在Canova and Ciccarelli (2013)或global VECM中引入的方法。

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/62770085

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