使用IB insync从ib api获取选项链(Python)

Question

我有这个简单的脚本，以获得在IB的期权链的所有期权价格。我的问题是它太慢了(每个合同11秒)。我知道我可以使用多进程，但似乎仍然有更好的方法来做到这一点。我喜欢ib insync的简单性，并且希望尽可能远离常规的ib api包。如果能帮上忙，我们将不胜感激。

from ib_insync import *

ib = IB()
ib.connect('127.0.0.1', 4001, clientId=666, timeout = 11)


def get_multiple_expirations_strikes(exp_list,strike_list):

    for i in exp_list:
        print('Expiration: ', i)
        for x in strike_list:
            for k in ['C','P']:
                contract = Option('AAPL', i, x, k, 'SMART')
                details = ib.reqTickers(contract)
                print ('strike: ',x,' C/P: ',k," ",details[0].close)

上面的代码看起来运行得很好，但速度非常慢。我试图添加多进程，但显然ib insync不能很好地工作。下面的代码使用了starmap，但它返回了一个错误。

from ib_insync import *
import multiprocessing


ib = IB()
ib.connect('127.0.0.1', 4001, clientId=666, timeout=11)

def get_contract(symbol,exp,strike,kind):

    contract = Option(symbol, exp, strike, kind, 'SMART')
    details = ib.reqTickers(contract)
    print('strike: ', strike, ' C/P: ', kind, " ", details[0].close)



def get_multiple_expirations_strikes(symbol,exp_list,strike_list):

    inputs = []
    for i in exp_list:
        for x in strike_list:
            for k in ['C','P']:
                inputs.append([symbol,i,x,k])


    with multiprocessing.Pool(processes= 3) as pool:
        g = pool.starmap(get_contract,inputs)


    print(g)

get_multiple_expirations_strikes('AAPL',['20191115', '20200320'],[155.0, 160.0, 165.0, 170.0])
ib.disconnect()

错误消息: OSError: Errno 9错误的文件描述符

Answer 1

这是一个旧的线程，所以你的问题很有可能在很久以前就解决了。然而..。我认为问题在于您正在一个接一个地获取合同。您可以获取整个选项链，如下所示：https://nbviewer.org/github/erdewit/ib_insync/blob/master/notebooks/option_chain.ipynb