在pandas中重新采样时，如何在没有聚合的情况下保存值

Question

我有微小的财务数据，想要重新采样一天，但是我想保留当天第一次观察的开盘和当天最后一次观察的收盘。

  DDate/Time       |  Symbol|    Open   |High   |Low    Close|  Volume 

2011-01-03 07:07:00|    BTP#| **58.92** |58.94  |58.70  |58.70  |26

2011-01-03 07:08:00|    BTP#|   58.82   |58.96| 58.82   |58.96| 25

.............

2011-02-28 16:49:00|    BTP#|   58.25   |58.25| 58.25   |58.25  |5

2011-02-28 17:03:00|    BTP#|   58.22   |58.22  |58.22| **58.22**|  1

我已经设法使用下面的groupby代码提取了值，但它与我的索引产生了混乱，我将在以后与其他数据帧合并。

test = btp.groupby(btp.index.date).apply(lambda x: x.iloc[[0, -1]])

如果有人有一个很好的解决方案，我将非常感激

Answer 1

    btp = btp.resample('d').apply({'Open':'first', 'High':'max', 'Low':'min', 'Close':'last'})