如何用1分钟的股价数据计算技术指标？

Question

我正在使用TA-lib来计算各种技术指标。我拥有的数据集是1分钟间隔的股票价格数据。最简单的方法是将390 (一个交易日中的390分钟)乘以天数，例如计算5SMA，SMA(inputs，timeperiod=5*390)

有没有用于此目的的库或更好的解决方案？

Answer 1

这真的取决于你在寻找什么。如果您正在寻找日均价格，您必须将报价历史记录从分钟转换为每日大小的条形图，然后以这种新格式运行。TA-Lib是一个较旧的基于数组的库，因此在将数据放入数组之前，您必须在数据仍具有日期/时间上下文的情况下执行此工作。

这里有一个how to "quantize" quote history in C#的例子。

history
 .OrderBy(x => x.Date)
 .GroupBy(x => x.Date.RoundDown(newBarSize))
 .Select(x => new Quote
 {
   Date = x.Key,
   Open = x.First().Open,
   High = x.Max(t => t.High),
   Low = x.Min(t => t.Low),
   Close = x.Last().Close,
   Volume = x.Sum(t => t.Volume)
 });

例如，这也可以在开源Skender.Stock.Indicators库中使用，并且可以简单地用作history.Aggregate(PeriodSize.Day)。

如果你正在寻找一个更现代的技术指标库，这个库可以替代TA-Lib。例如，它有一个Indicator.GetSma(history,5)方法among others。