计算Donchian渠道技术指标的更改日期

Question

我正在尝试创建一个具有每天变化的动态n的指标。基本上，我制定的策略是，当股票价格达到历史最高价格时，进入交易。

我能想到的最好的方法是使用Donchian Chanel，并在收盘价等于或大于之前所有DC高点时进入。为此，我需要：

N=(算法的当前日期-开始日期)。

这样，该指标将从第一天开始工作，并且不会“忘记”之前的高点，因为该策略通过多年的数据运行。我遇到的问题是，我不知道如何编写代码/函数来表达策略的当前日期，这样我就可以将其转换为简单的计算。我能想到的最好的代码是：

##Problem in line below##
dcn <- difftime(initdate, as.Date(datePos), units = c("days"))

### This part will work fine once dcn is working
BuySig<-function(price,DC...)
{ifelse(price=>DC,1,0)}
add.indicator(strategy=strategyname,name="DonchianChannel",
          arguments=list(HL=quote(mktdata$Close),n=dcn),label="DC")

我遇到的问题是，无论我用什么来代替as.Date(datePos)，它总是告诉我"object 'datePos‘not found“。我已经尝试使用我之前在代码中指定的其他内容，例如: Dates、timestamp。

任何建议都会很有帮助。

Answer 1

您不能将DonchianChannel与变化的n一起使用。N必须是该函数的固定整数。您需要创建您自己的函数，该函数交易自数据集开始以来的“最高值”。

这就实现了您想要的；只需创建一个函数并将其作为add.indicator的函数提供

library(quantmod)
getSymbols("SPY")

SPY_max <- runMax(Cl(SPY), n = 1, cumulative = TRUE)

SPY$all_time_high <-  Cl(SPY) >= SPY_max

chart_Series(SPY["2018/", 1:4])

tail(SPY[SPY$all_time_high == 1,], 10)
#            SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted all_time_high
# 2018-01-19   279.80   280.41  279.14    280.41  140920100     273.9762             1
# 2018-01-22   280.17   282.69  280.11    282.69   91322400     276.2038             1
# 2018-01-23   282.74   283.62  282.37    283.29   97084700     276.7901             1
# 2018-01-25   284.16   284.27  282.40    283.30   84587300     276.7998             1
# 2018-01-26   284.25   286.63  283.96    286.58  107743100     280.0046             1
# 2018-08-24   286.44   287.67  286.38    287.51   57487400     283.3048             1
# 2018-08-27   288.86   289.90  288.68    289.78   57072400     285.5416             1
# 2018-08-28   290.30   290.42  289.40    289.92   46943500     285.6796             1
# 2018-08-29   290.16   291.74  289.89    291.48   61485500     287.2167             1
# 2018-09-20   292.64   293.94  291.24    293.58  100360600     289.2860             

当列all_time_high返回1时，您就处于有问题的时间序列的最高值。

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