从backtrader中的pandas datafeed中提取数据帧

Question

我创建了我的pandas backtrader数据，并通过以下方式传递：

data = bt.feeds.PandasData(dataname= **my_data.candles_to_backtrader(pandas))
cerebro.adddata(data)

我正在创建一个新的indicator，它需要从data feed中取出dataframe

或者实际上只是对数据执行min、max等操作。

在我的指标中，我有：

def next(self):
    ...
    minr = datas[0].min()
    ...

这是不起作用的，提到：

AttributeError: 'Lines_LineSeries_DataSeries_OHLC_OHLCDateTime_Abst' object has no attribute 'min'

有什么线索吗？

Answer 1

我从几个来源得到，backtrader不(也不会)支持使用pandas数据帧进行计算。

下面是将self.datas[0]转换为pandas数据帧的方法，同时传入len(self)，以支持正确的回测。

代码如下：

def __bt_to_pandas__(self, btdata, len):
    get = lambda mydata: mydata.get(ago=0, size=len)

    fields = {
        'open': get(btdata.open),
        'high': get(btdata.high),
        'low': get(btdata.low),
        'close': get(btdata.close),
        'volume': get(btdata.volume)
    }
    time = [btdata.num2date(x) for x in get(btdata.datetime)]

    return pd.DataFrame(data=fields, index=time)

其中btdata可以是简单的self.datas[0]，len可以是len(self)

希望这能有所帮助

Answer 2

backtrader不是pandas，也不打算用作Dataframe。

从您的示例中可以看出：

def next(self):
    ...
    minr = datas[0].min()
    ...

它实际上应该是self.datas[0]，甚至更好的self.data0或self.data，这简化了事情，但这不是重点。

关键点在这里

    minr = datas[0].min()

首先：

• 当你提到self.datas[0]并用它做一些事情时，你指的是close价格。为什么？因为这个行业很久以前就确定了这一点，而且它还支持开发不需要引用特定字段的通用指标(当您在指标上有指标时，很明显，通用化是可行的)

第二：

• 很明显，你要求的是已经完成的整个系列中的最低限度。

所设想的指标有一个回顾周期，并且不会(通常，但你也可以)回顾整个系列。

第三：

• 即使您使用Dataframe作为输入，backtrader在内部也无法使用此结构(这是有意识的设计决策)，并且构成价格栏或指标输出的每个元素都是单独的数组。

不是的。backtrader不是Dataframe，也不打算用作backtrader。您始终可以对所需的行进行切片，并根据它们创建Dataframe或Series。

请参阅：Backtrader Documentation - Platform Concepts和节:切片

Answer 3

min对象：'Lines_LineSeries_DataSeries_OHLC_OHLCDateTime_Abst‘对象没有属性“

AttributeError”

这意味着您正在尝试获取一个或多个Abst对象的最小值

这个问题的原因可能是

您可能有一个2.0帐户，但代码无法从服务器接收到契约详细信息。您需要一个传统帐户。

qutoe来源:backtrader link

因此，解决方案是找到正确的级数来获得最小值

minr =datas“不同的东西”.min()

如果你能提供数据样本，我可以提供细节。

或者，如果您真的想对日期时间进行排序，您可以尝试先将其转换为unix时间戳。