Eviews中Johansen协整检验的最优滞后

Question

如果我从Eviews的滞后长度标准函数中选择VAR的最佳滞后。当我进行Johansen协整检验时，Eviews告诉我Johansen中的滞后是针对不同项的，所以我需要指定的滞后是VAR减去1的最优滞后。

是这样的吗？

Youtube上有一些视频说，为了执行Johansen测试，我们可以使用VAR中的最佳滞后。然而，也有一些人说它应该是最优滞后减1。

哪一个是对的？

Answer 1

您可以使用VAR中的最佳滞后。Eviews报告VAR延迟订单条件，其中包括零延迟。因此，零减一不能被接受为最佳滞后。不管它的理论框架如何，(从技术上)不可能使用最优滞后减1。