mgcv::gam预测的协方差

Question

假设我使用mgcv的gam来预测某个newdata产生两个输出(比如g1，g2)。如何要求gam.predict返回两个预测的协方差？

我想计算某个f的f(g1，g2)的置信区间。假设两个预测遵循二元正态分布，我可以使用德耳塔定理来计算置信区间。

或者，有没有其他方法来计算这个值？

Answer 1

我真的不确定你在问什么，但是如果你需要计算任意两个数据集g1，g2的协方差(如果它们是函数gam.predict的输出)，你可以简单地在调用gam.predict之后使用函数cov()，即cov(g1，g2)。