我能把PySP和pyomo.DAE结合起来做随机动态编程吗？

Question

我不清楚PySP和pyomo.DAE是否可以组合在一起。我希望使用随机动态规划来模拟最优止损/实物期权估值。我希望使用随机微分方程、几何布朗运动和贝尔曼方程。我知道PySP做随机编程，我知道pyomo.DAE做动态优化。Pyomo有做随机动态编程的内置能力吗？

Answer 1

PySP和Pyomo.DAE可以组合在一起，但我不确定这是不是你想要的。在几个组合了它们的应用程序上查看this paper。Pyomo.DAE中的动态优化支持与动态编程不同(请参阅文档here)。如果你能提供一个小例子，说明你试图表示的确切问题结构，那么我将能够更明确地说，我们是否支持它。