在quantstrat中计算交易净值

Question

假设我有一个具有多个规则的策略，它在相同的时间戳上对相同的符号生成多个订单。例如，在2012-05-23，一条规则可以购买10股IBM股票，而另一条规则可以卖出5股IBM股票。在生产中，一个合理的系统应该使用净额结算并执行一个订单来购买5股，而不是一个订单来购买10股，另一个订单来卖出5股。

有没有办法在quantstrat中实现这种行为？从我的实验来看，quantstrat不做净额结算，例如，将为两个相反的订单添加交易费用，就像执行了两个单独的订单一样。

如果quantstrat不能获得净订单，那么仍然可以通过使用自定义TxnFees函数在回测中获得所需的PnL。如果这是正确的方法，那么如何定义一个自定义函数来获得交易费用呢？

Answer 1

一个“合理的系统”可能不会做这样的事情。我的经验是，对于激进的订单，同时执行tick数据的经验基本上为零。

对于条形图数据，是的，内部网络将是有意义的，并将由生产订单管理系统处理。或者，例如，针对其他信号内在化休息的内部限价指令，要求在另一边获得激进的指令，或获得头寸。是否有非平凡规模的投资者使用条形图数据？

这似乎忽略了quantstrat的作用。您希望(在研究中)找出一些做出良好预测的策略，并通过编写回溯测试来评估这些预测的质量。

反向测试是不现实的。

此外，网络将完全混淆任何找出你的信号处理是否具有预测能力的能力。

在blotter中的帐户将自动净额损益，因此在没有费用的情况下，它将具有与您的订单净额结算相同的结果。因此，我认为您不需要单独的TxnFees函数来了解净额结算、预付费的可能影响。