如何在R中进行最大协方差分析？

Question

最大协方差分析(MCA)被用于检测两个时间序列之间的变异性的耦合模态。MCA在两个数据集之间构造协方差矩阵，然后对得到的矩阵进行奇异值分解(SVD)。

我想对R中的两个时间序列进行最大协方差分析，我已经搜索了许多R包，但没有找到任何结果。有没有办法在R中做到这一点？非常感谢。

最终目标是找到两个时间序列的MCA，并绘制MCA系数。

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Answer 1

几个月前我也遇到过同样的问题。我相信没有任何详尽的R包来执行MCA，当然我可能是错的。

然而，我确实从下面的post获得了宝贵的帮助。