midasr软件包中无约束模型的模型选择

Question

我有一个每月的时间序列和两个每周的时间序列，我想使用R中的midasr包使用MIDAS回归。此外，我使用的是无限制模型，其中包括每月变量的六个滞后和每个每周变量的一个滞后，如下所述：

    unrestricted_model <- midas_r(monthly ~ mls(monthly,1:6,1) + mls(weekly_1,0:7,4) + mls(weekly_2,0:7,4), start = NULL)

由于许多滞后是无关紧要的，我想在下一步中进行模型选择。该软件包的作者提供的用户指南的代码演示很好地展示了模型选择过程的常见步骤，但是他们在回归和稍后的模型选择中使用了具有特定起始值的不同算法"nealmon“或"almonp”。现在我的问题来了，当我有一个不受限制的模型时，我如何进行模型选择？在我看来，expand_weight_lags只适用于算法，而不适用于不受限制的模型。

Answer 1

在函数midas_r_ic_table的输出中，受限和非受限模型的AIC和BIC都是输出的一部分。使用documentation中经过修改的示例，以适应受限模型的使用

midas_r(y ~ mls(x, 0:7, 4))

或用于受限版本

midas_r(y ~ mls(x, 0:7, 4, nealmon) , start = list(x = c(1, -0.5)))

其中起始列表是指数报警滞后系数的起始值