Proc GLM的方差协方差矩阵

Question

我使用Proc GLM来拟合一个基本的固定效应模型，我想要得到方差/协方差矩阵。我知道如果你用proc reg来拟合一个模型，这是非常困难的，但是我正在拟合的模型对一个类的每个成员(超过50个类成员)都有一个单独的斜率，因此我不想为所有的成员编写虚拟变量。

有没有办法使用proc glm从拟合中获得方差协方差矩阵？

下面是一个包含虚构数据和我的代码的示例。我想得到估计的方差-协方差矩阵。

data example;
   input price cat time x2 x3;
   cards; 
   5000 1 1 5.4  50
   6000 1 2 6    45
   3000 1 3 7     60
   4000 2 1 5    50
   4500 2 2 5.4  75
   4786 3 1 6    33
   6500 3 2 5.8  36
   1010 3 3 4    41
;;;;
run;


proc glm data=example PLOTS(UNPACK)=DIAGNOSTIC;
    class cat;
   model price= cat time x2 x3/ noint solution;
run;

我得到了每个类别的参数估计(这些基本上是讨厌的参数)，然后我对估计时间、x2和x3的协方差矩阵感兴趣。

谢谢

Answer 1

您需要将输出添加到一个文件中：(我故意禁用了屏幕打印，但您可以根据需要随时启用它。)

proc glm data=example noprint;
    class cat;
    model price= cat time x2 x3  / noint solution ;
   **output out= from_glm COVRATIO = Cov ;**
run; quit;

结果是：

price cat time x2   x3 COV 
5000  1   1    5.4  50 597.2565 
6000  1   2    6    45 8.312725 
3000  1   3    7    60 0.0493 
....

编辑:更新了输出语句。

有关关键字的更多信息，请参阅https://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63033/HTML/default/viewer.htm#statug_glm_sect020.htm

希望这就是你想要的。