CEX订单市场更新

Question

我正在尝试使用cex.io应用程序接口来构建实时订单簿，但我很难理解来自该应用程序接口的信息。

我订阅了以下JSON：

{
  "e":    "order-book-subscribe",
  "data": {
            "pair":      [
                          "BTC",
                          "USD"
                          ],
            "subscribe": false,
            "depth":    -1
            },
  "oid": "1435927928274_3_order-book-subscribe"
  }

第一条消息是订单簿的快照，这条消息是ok。

但接下来，消息是“只是”更新，与下面的消息相同：

{ 
  'e':    'md_update',
  'data': { 
           'id':    92276361,
           'pair': 'BTC:USD',
           'time':  1505337293621,
           'bids':  [],
           'asks':  [
                      [4078.1692, 0.0]
                      ]
           }
  }

如何使用更新行更新第一个接收到的快照？

我如何知道书中的某些行是否匹配？

另外，如果我订阅depth = 1，更新是否只针对最佳出价/最佳要价？

Answer 1

您只需将更新与内部订单簿的当前状态进行匹配。API将向您发送在服务器端对orderbook所做的更改。

示例：

更新消息为：

{ 
  'e':    'md_update',
  'data': { 
    'id':    92276361,
    'pair': 'BTC:USD',
    'time':  1505337293621,
    'bids':  [],
    'asks':  [
               [4070, 0.0],
               [4080, 1]
             ]
  }
}

我们看到价格为4070的要约现在有一个剩余的金额。因此，请从您的订单簿中删除该条目。

Ask 4080现在的剩余金额为1。您可以检查在您的订单中是否已经有一个价格为4080的ask。如果是，请将金额更新为1。如果您的订单簿中没有要求4080，请在您的订单簿中添加一个价格为4080、金额为1的条目。