如何从GDAX websocket提要获取实时出价/要价/价格

Question

API文档不鼓励在/ticker端点上进行轮询，并建议使用websocket流来侦听匹配消息

但是match响应只提供了一个price和一个side (卖/买)

如何从websocket提要重新创建自动收报机数据(价格、要价和出价)？

{
  “price”: “333.99”,
  “size”: “0.193”,
  “bid”: “333.98”,
  “ask”: “333.99”,
  “volume”: “5957.11914015”,
  “time”: “2015-11-14T20:46:03.511254Z”
}

ticker端点和websocket提要都返回一个“价格”，但我猜它是不同的。来自ticker端点的price是随时间推移的某种平均值吗？

如何计算Bid值，Ask值？

Answer 1

如果我在订阅消息中使用这些参数：

params = {
    "type": "subscribe",
    "channels": [{"name": "ticker", "product_ids": ["BTC-EUR"]}]
}

每次执行新的交易(在http://www.gdax.com上可见)时，我都会从web套接字收到这样的消息：

{
 u'best_ask': u'3040.01',
 u'best_bid': u'3040',
 u'last_size': u'0.10000000',
 u'price': u'3040.00000000',
 u'product_id': u'BTC-EUR',
 u'sequence': 2520531767,
 u'side': u'sell',
 u'time': u'2017-09-16T16:16:30.089000Z',
 u'trade_id': 4138962,
 u'type': u'ticker'
}

就在这条特别的消息之后，我在https://api.gdax.com/products/BTC-EUR/ticker上做了一次get，我得到了这个：

{
  "trade_id": 4138962,
  "price": "3040.00000000",
  "size": "0.10000000",
  "bid": "3040",
  "ask": "3040.01",
  "volume": "4121.15959844",
  "time": "2017-09-16T16:16:30.089000Z"
}

与get请求相比，来自web套接字的当前数据是相同的。

请在下面找到一个完整的测试脚本，它实现了一个带有这个滚动条的web socket。

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

"""Test for websockets."""

from websocket import WebSocketApp
from json import dumps, loads
from pprint import pprint

URL = "wss://ws-feed.gdax.com"


def on_message(_, message):
    """Callback executed when a message comes.

    Positional argument:
    message -- The message itself (string)
    """
    pprint(loads(message))
    print


def on_open(socket):
    """Callback executed at socket opening.

    Keyword argument:
    socket -- The websocket itself
    """

    params = {
        "type": "subscribe",
        "channels": [{"name": "ticker", "product_ids": ["BTC-EUR"]}]
    }
    socket.send(dumps(params))


def main():
    """Main function."""
    ws = WebSocketApp(URL, on_open=on_open, on_message=on_message)
    ws.run_forever()


if __name__ == '__main__':
    main()