Julia 0.4 -均值方差有效投资组合(最大化夏普比率)

Question

在计算组合无风险资产和风险资产的投资组合时，首先需要计算风险资产的两个投资组合:最小方差投资组合和有效投资组合。我已经在Excel中解决了这个问题，但我想知道如何使用Julia和JuMP (或任何其他Julia solvers)来解决。

最小方差投资组合没有问题。然而，我不能解决有效的投资组合。目标函数如下。

    @objective(m, Max, (sum{matrix[i-5,6]*x[i], i in 6:10} - rfrate )/'
    (sum{m2[i-5,j-5]*x[i]*x[j], i in 6:10, j in 6:10}^0.5))'  

其中x是变量(证券的权重)。

我的解决方案的当前状态是here。有没有办法让我在Julia中解决这个问题？如果优化不可能，可能是近似值？

Answer 1

我不知道JuMP模块的特殊性，但通常使用花括号sum{}调用函数是无效的。你不应该用括号sum()来调用函数吗？我快速浏览了一下JuMP文档，找不到类似于sum{}的东西，只有普通的sum()。