多序列Matlab的运行时间序列分析

Question

我希望将相同的数据分析应用于多个数据时间序列。然而，数据序列的数量是可变的。因此，我希望能够指定基金的编号和名称，然后对所有基金进行相同的数据操作，然后将它们合并为一个投资组合，而不是对每个系列的分析进行硬编码。具体地说，我有一个exel文件，其中每个工作表都是一个时间序列，其中第一列是日期，第二列是价格。所有基金的日期可能不一致，因此在合并为一个数据集之前，必须筛选各个工作表中出现在所有基金中的日期，其中有一列日期，所有其他列对应于每个当前基金的数据。然后分析这个组合数据集的均值和方差等。我目前已经知道如何执行合并和分析(如下所示)，但我想知道如何简单地添加或删除基金(即，通过在excel文件中包含包含单个基金数据的新工作表)，而不必重写和添加/删除额外/多余的matlab代码。

*% LOAD DATA*

XL='XLData.xlsx';
formatIn = 'dd/mm/yyyy';
formatOut = 'mmm-dd-yyyy';

*%SPECIFY WORKSHEETS*

Fund1Prices=3;
Fund2Prices=4;

*%RETRIEVE VALUES*

[Fund1values, ~, Fund1sheet] = xlsread(XL,Fund1Prices);
[Fund2values, ~, Fund2sheet] = xlsread(XL,Fund2Prices);

*%EXTRACT DATES AND DATA AND COMBINE (TO REMOVE UNNECCESSARY TEXT IN ROWS 1
%TO 4) FOR FUND 1.*

Fund1_dates_data=Fund1sheet(4:end,1:2);
Fund1Dates= cellstr(datestr(datevec(Fund1_dates_data(:,1),formatIn),formatOut));
Fund1Data= cell2mat(Fund1_dates_data(:,2));

*%EXTRACT DATES AND DATA AND COMBINE (TO REMOVE UNNECCESSARY TEXT IN ROWS 1
%TO 4) FOR FUND 2.*

Fund2_dates_data=Fund2sheet(4:end,1:2);
Fund2Dates= cellstr(datestr(datevec(Fund2_dates_data(:,1),formatIn),formatOut));
Fund2Data= cell2mat(Fund2_dates_data(:,2));

*%CREATE TIME SERIES FOR EACH FUND*

Fund1ts=fints(Fund1Dates,Fund1Data,'Fund1');
Fund2ts=fints(Fund2Dates,Fund2Data,'Fund2');

*%CREATE PORTFOLIO*

Port=merge(Fund1ts,Fund2ts,'DateSetMethod','Intersection');

*%ANALYSE PORTFOLIO*

Returns=tick2ret(Port);
q = Portfolio;
q = q.estimateAssetMoments(Port)
[qassetmean, qassetcovar] = q.getAssetMoments

Answer 1

基于对问题的编辑，答案被重写为

您可以将代码放入function中。这个function可以保存为.m-file并从Matlab中调用。

但是，您希望将对特定工作表(Fund1Prices=3)的调用替换为自动计算工作表数量的方法。下面是在函数中实现这一点的一种方法：

function [Returns,q,qassetmean,qassetcovar] = my_data_series_analysis(XL)

% All input this function requires is a variable
% containing the name of the xls-file you want to process

formatIn = 'dd/mm/yyyy';
formatOut = 'mmm-dd-yyyy';

% Determine the number of worksheets in the xls-file:

[~,my_sheets] = xlsfinfo(XL);

% Loop through the number of sheets
% (change the start value if the first sheets do not contain data):

% this is needed to merge your portfolio
% in case you do not start the for-loop at I=1

merge_count = 1; 

for I=1:size(my_sheets,2)

    % RETRIEVE VALUES 
    % note that Fund1Prices has been replaced with the loop-iterable, I

    [FundValues, ~, FundSheet] = xlsread(XL,I);

    % EXTRACT DATES AND DATA AND COMBINE
    % (TO REMOVE UNNECCESSARY TEXT IN ROWS 1 TO 4)

    Fund_dates_data = FundSheet(4:end,1:2);
    FundDates = cellstr(datestr(datevec(Fund_dates_data(:,1),...
                                        formatIn),formatOut));
    FundData = cell2mat(Fund_dates_data(:,2));

    % CREATE TIME SERIES FOR EACH FUND

    Fundts{I}=fints(FundDates,FundData,['Fund',num2str(I)]);

    if merge_count == 2
        Port = merge(Fundts{I-1},Fundts{I},'DateSetMethod','Intersection');
    end
    if merge_count > 2
        Port = merge(Port,Fundts{I},'DateSetMethod','Intersection');
    end

    merge_count = merge_count + 1;

end

% ANALYSE PORTFOLIO

Returns=tick2ret(Port);
q = Portfolio;
q = q.estimateAssetMoments(Port)
[qassetmean, qassetcovar] = q.getAssetMoments

此函数将返回要处理的xls-file中所有工作表的Returns、q、qassetmean和qassetcovar变量。应按如下方式指定变量XL：

XL = 'my_file.xls';

您还可以循环遍历多个xls-file。如下所示：

% use a cell so that the file names can be of different length:
XL = {'my_file.xls'; 'my_file2.xls'}

for F=1:size(XL,1)
    [Returns{F},q{F},qassetmean{F},qassetcovar{F}] = my_data_series_analysis(XL{F,1});
end

确保将函数返回的值存储在cells (如图所示)或structs (未显示)中，以说明每个文件可能有不同数量的工作表。