从CUDA中的各种分布生成随机数

Question

我正在玩在GPU上做MCMC，需要各种采样器的实现，为CUDA编写。

我在StackOverflow上看到的大多数帖子都与均匀抽样、二项式抽样和正态抽样有关。有没有什么库可以让我在R中使用d-p-q-r函数的简单性和多样性(参见this页面)？

我希望能够从Gamma、正态、二项式和贝叶斯问题(逆卡方、逆伽马)中使用的逆分布中进行采样，并且不希望使用逆概率变换和接受-拒绝采样来编写自己的样本。

Answer 1

对于Gamma发行版，这是我目前使用的。它是修改后的GSL函数，可以与CuRAND一起使用。

__device__ double ran_gamma (curandState localState, const double a, const double b){
/* assume a > 0 */

if (a < 1){
    double u = curand_uniform_double(&localState);
    return ran_gamma (localState, 1.0 + a, b) * pow (u, 1.0 / a);
}

{
    double x, v, u;
    double d = a - 1.0 / 3.0;
    double c = (1.0 / 3.0) / sqrt (d);

    while (1){
        do{
            x = curand_normal_double(&localState);
            v = 1.0 + c * x;
        } while (v <= 0);

        v = v * v * v;
        u = curand_uniform_double(&localState);

        if (u < 1 - 0.0331 * x * x * x * x) 
            break;

        if (log (u) < 0.5 * x * x + d * (1 - v + log (v)))
            break;
    }
    return b * d * v;
}
}