Gretl -测试alpha和beta

Question

我用excel数据集做了一个普通的最小二乘。现在，我想使用0.05%的错误概率测试α和β。

如何在gretl中做到这一点？

非常感谢您的回答！

Answer 1

我编辑了你的帖子，添加了gretl标志，希望我们也能有更多的gretl用户加入。

现在，为了回答您的问题，您需要处理模型中的一般线性限制并计算相关的F-test。

因此，要使用gretl执行此操作，可以使用gretl脚本语言hansl执行以下操作：

open murder_rates
ols executions const income lfp southern --quiet

restrict
b[income]=0
b[lfp]=1
end restrict

我们得到了以下结果

## Restriction set
##  1: b[income] = 0
##  2: b[lfp] = 1

## Test statistic: F(2, 41) = 29633.7, with p-value = 1.6337e-65

## Restricted estimates:

##              coefficient   std. error   t-ratio    p-value 
##   ---------------------------------------------------------
##   const       -53.0056      0.370949    -142.9     3.29e-59 ***
##   income        0.00000     0.00000       NA      NA       
##   lfp           1.00000     0.00000       NA      NA       

##   Standard error of the regression = 2.4606

如果您想使用R轻松完成此操作，请查看car包(linearHypothesis函数)