Gretl -如何计算矩阵

Question

我有一个线性回归模型：

yi = α + βxi + ui

我想计算一下：

(\sigma_u)^2(X'X)^(-1)

我能在gretl中做到这一点吗？如果不是，如何从gretl中获取X矩阵？

非常感谢您的回复！

Answer 1

这里有一种方法。如果您想了解更多，我强烈建议您阅读gretl guide的第13章。

open galton
list xlist = const parent child # or list xlist 0 1 2 
matrix X = {xlist}
ols const child parent --quiet
scalar sigma_u = $sigma
matrix res = sigma_u^2 * inv(X'X)
res

##  res
## res (3 x 3)

##    0.0010799  -1.2533e-05  -3.2771e-06 
##  -1.2533e-05   2.7165e-07  -8.8464e-08 
##  -3.2771e-06  -8.8464e-08   1.3688e-07 

Answer 2

迪科阿:我想你的回答是：

open galton
list xlist = const parent # or list xlist 0 1 2 
matrix X = {xlist}
ols child const parent --quiet
scalar sigma_u = $sigma
matrix res = sigma_u^2 * inv(X'X)
res

在任何情况下，这都是一种更简单的方法：

open galton
list xlist = const parent # or list xlist 0 1 2 
matrix X = {xlist}
ols child const parent --quiet
matrix res = $vcv
res