在Quantstrat/Blotter/FinancialInstrument中设置期货合约的保证金要求

Question

在使用Quantstrat测试交易策略时，我找不到设置期货合约保证金要求的方法。在定义要在其上运行测试的仪器时，我不知道如何做，也不知道如何通过

stock()

都不是

future()

FinancialInstruments的功能。如果保证金没有确定，测试将以现金基础考虑选定的期货(就像它们是股票或ETF一样)，这使得结果相当不真实，因为在处理期货时，忽略了保证金交易带来的杠杆效应。

谢谢你的帮忙!

Answer 1

我相信，multiplier和initeq在期货市场上的杠杆作用是可以解释的。

future("CL", multiplier = "1000", currency = "USD")
tradesize <- 1
initeq <- 40000

这样做将是在40k初始权益账户上进行1手交易(在交易规则中数量也设置为1)。

期货的回报可以用很多方法来计算。IMHO计算要求保证金的回报是没有价值的。重要的是为交易或策略留出的钱。如果每一批都需要40k，那么CL的保证金是5k又有什么关系呢？一个人需要多少应该根据战略的风险来确定。