R quantmod交易信号和模拟

Question

我想使用R的quantmod包来测试一些股票交易的技术指标。我的目标是在股票代码上自动运行一个指标，结果告诉我，如果我严格遵循该指标(例如MACD)，我的表现会是什么。

网站www.quantmod.com非常有趣，但是似乎作者几年前就不再更新了。

到目前为止，我能做的是:通过使用绘图函数的"quantmod“包获取股票代码，并直观地解释它们。例如，使用MACD时，一个交易信号是当两条线相互交叉时。

我不能做的(但想做的)：-自动直观地指示信号(显示)，例如用箭头或绘图中的任何图形符号-模拟:每次信号到达时自动交易(买入或卖出)，并在结束时告诉我该技术指标是否对特定的股票或指数有用。

下面是一些用于绘图的基本代码：

require(quantmod)
getSymbols("IBM", source="google")
chartSeries(IBM, subset="last 10 weeks", type="candles")
addMACD()

我希望我能解释我要找的是什么。

提前感谢

Answer 1

您可能需要查看吸墨纸和quantstrat包。A.o.那里的chart.Posn()函数将为您提供您正在寻找的图，并且还包括PL和DD曲线。

HTH，

简·胡姆。

Answer 2

你所问的问题有几个方面。我会试着逐条回答。

自动直观地指示信号(显示)，例如使用箭头或绘图中的任何图形符号

可以使用par(new=TRUE); points(.........)打印符号。查看?pch。

模拟:自动交易(买入或卖出)

现在还不清楚你是想模拟交易还是实际交易。如果是后者，那就是另一个连接到你的交易平台的蜡球。如果是前者，则为quantstrat provides a generic infrastructure to model and backtest signal-based quantitative strategies。

每次信号到达时执行

您的数据从何而来？这些是你需要自己连接的其他线路；它不会是“自动”的。

，并在最后告诉我这个技术指标是否有用

这是你需要定义的东西。